Quantitative Risiko-Modellierung

Das Einhalten regulatorischer Anforderungen erfordert ein solides Verständnis der Risiken, aber auch die Berechnung potenzieller Kapitalanforderungen, die aus diesen Risiken resultieren, ist entscheidend. Unternehmensplanung erfordert Wissen über Cashflow-Unsicherheiten und die Bewertung potenzieller Bedrohungen. Projektgenehmigung und -management bedürfen guter Kostenbewertung und Risikoplanung. Je detaillierter und zuverlässiger die Analyse, desto fundierter sind die Management-Entscheidungen. Die BWise Lösung für Quantitative Risikomodellierung (QRM) bietet die hierfür notwendigen Erkenntnisse. 

Quantitative Risiko-Modellierung mit BWise 

Die BWise Risikomanagement-Lösung unterstützt den Risikomanagementprozess von Anfang bis Ende und ist Teil der integrierten Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Plattform (GRC).
Benutzer können quantitative Risikomodelle jeden Umfangs und Anspruchs erstellen sowie Informationen aus den BWise Datenbanken einbeziehen.
BWise QRM bietet eine große Bandbreite an Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Korrelationsstrukturen und Zeitreihenmodellen, die an alle Daten angepasst werden können.

Visuelle Interfaces in der Umgebung der Modellbildung erleichtern das Verständnis und die Erklärung jeder Berechnung. Eine große Bandbreite spezialisierter Tools für die Modellierung von z. B. extremen Ereignissen sowie aggregierten Verteilungen vereinfachen die Modellbildung in hohem Maße. Neben dem Einsatz von Monte Carlo Techniken bietet BWise QRM auch ein umfassendes, parametrisierbares Tool für Risikoanalyse-Reporting, wie: 

  • Histogramme, aufsteigende und absteigende kumulative Diagramme, Box- und Paretodiagramme 
  • Diagramme können abgefragt und direkt in der BWise Umgebung bearbeitet werden 
  • Tornado-, Streu- und Netz-Diagramme für Sensitivitätsanalyse
  • Trend-Diagramme zur Übersicht von Variablen, z. B. Cashflow im Zeitverlauf 
  • Ergebnis-Filter, statistische Auswertung, Bewertung der Daten von jeder simulierten Stichprobe

Den Überblick über das Risikomodell behalten

Eines der herausforderndsten Komponenten der Risikomodellierung ist die Verfolgung vielfacher Versionen eine Risikomodells, verschiedener Szenarios und all ihrer Simulationsläufe BWise QRM ist ein integrierter Teil der BWise Risikomanagement Softwarelösung, in der Simulationsergebnisse abgerufen und genau nachgebildet werden können. Manager können Analysen verschiedener Szenarien direkt in der BWise Umgebung laufen lassen und abspeichern, ohne auf das Modell zuzugreifen. Damit behalten Unternehmen den wesentlichen, ganzen und zuverlässigen Prüfpfad inklusive der relevanten Variablen.


Anwendungsbeispiele

Projekt-Risikomanagement
Zu oft schießen Großprojekte über ihr Budget und ihre Deadline hinaus –aufgrund unzureichender Bewertung von Risiken und Unsicherheiten während der Planung.
Mit BWise QRM können Projektkosten und Ablaufmuster einfach und schnell aus Templates erstellt werden. Korrelationen zwischen Arbeitsdauer und Risikoereignissen werden integriert um eine realistische Schätzung der Kosten und Dauer zu liefern.


Cash Flow at Risk
Cash Flow ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Treibfaktoren in jedem Geschäftsbetrieb – wenn nicht sogar der wichtigste. Die Geschäftsführung braucht Cash Flow Prognosen, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, wie Investitionen bzw. deren Verzögerung oder Kostensenkungen. Viele unsichere Faktoren wie Umsatzvolumen, Währungsschwankungen, Kostenkomponenten und Produkt- sowie Dienstleistungspreise spielen hierbei eine bedeutende Rolle. 

BWise QRM ermöglicht die Erstellung fortschrittlicher Cash Flow Risikomodelle, die wertvolle Informationen für die Unternehmensführung liefern.

Value at Risk
Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsunternehmen müssen ihre Risikolage bewerten, um das für die Deckung ihrer Risiken benötigte Kapital zu bestimmen. BWise QRM vereint alle für die Durchführung anspruchsvoller Analysen benötigten Tools, inklusive einer großen Bandbreite an Korrelationstools, univariater und multivariater finanzieller Zeitreihen wie ARCH und GARCH, VaR- und CVaR-Berechnungen, Aggregatmodellierungstools wie fast Fourier transform (FFT), de Pril and Panjer und vieler anderer finanzbezogener Funktionalitäten.  

 

 

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